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工欲善其事,必先利其器,本文精心整理了各大编程语言常用的量化分析工具,会用其中几个就应该可以在私募找到一份不错的量化工作,如果不想安装,推荐 一站式的Python+机器学习+量化投资平台,打开浏览器就可以开发算法策略。
欢迎大家补充~~~
编程语言
Python
- 介绍:一个用python实现的科学计算包。包括:1、一个强大的N维数组对象Array;2、比较成熟的(广播)函数库;3、用于整合C/C++和Fortran代码的工具包;4、实用的线性代数、傅里叶变换和随机数生成函数。numpy和稀疏矩阵运算包scipy配合使用更加方便。
- 介绍:SciPy是一款方便、易于使用、专为科学和工程设计的Python工具包。它包括统计、优化、线性代数、傅里叶变换、信号和图像处理、常微分方程求解等等。
- 介绍:Python Data Analysis Library 或 pandas 是基于NumPy 的一种工具,该工具是为了解决数据分析任务而创建的。Pandas 纳入了大量库和一些标准的数据模型,提供了高效地操作大型数据集所需的工具。pandas提供了大量能使我们快速便捷地处理数据的函数和方法。你很快就会发现,它是使Python成为强大而高效的数据分析环境的重要因素之一。
- 介绍: quantdsl包是Quant DSL语法在Python中的一个实现。Quant DSL 是财务定量分析领域专用语言,也是对衍生工具进行建模的功能编程语言。Quant DSL封装了金融和交易中使用的模型(比如市场动态模型、最小二乘法、蒙特卡罗方法、货币的时间价值)。
- 介绍:python内建的统计库,该库提供用于计算数值数据的数学统计的功能。
- 介绍: PyQL构建在Cython之上,并在QuantLib之上创建一个很浅的Pythonic层,是对QuantLib的一个包装,并利用Cython更好的性能。
- 介绍:针对于中国市场的Pandas定量投资金融工具包
- 介绍:Vollib是用于计算期权价格、隐含波动率的纪念日工具包。能够非常快速和准确的技术来获得期权的隐含波动率。
- 介绍:python量化金融框架。目前还是一个alpha版本,可以从雅虎网站获取每日收益的投资组合类。计算夏普比率和有效边界,并实现投资组合优化。
- 介绍:纯python实现的金融计算库,目标是提供进行量化交易必要的工具,包括但不限于:定价分析工具、技术分析指标。其中部分实现参考了quantlib。
- 介绍:ffn是一个专门为从事量化金融工作的人们提供金融数据分析功能的python包。 它位于重量级包(Pandas,Numpy,Scipy等)的基础上,并提供了广泛的功能模块,包括性能测量、图形可视化和数据转换。
- 介绍:PyNance是用于从股票和衍生品市场检索、分析和可视化数据的开源软件。 比较特别的是它能够用于生成机器学习算法的特征和标签的工具。
- 介绍:TIA是针对彭博数据库设置的,它提供bloomberg数据访问、更简便的pdf文档生成、回溯测试功能、技术分析功能、收益率分析和几个常用的Windows utils的工具包。
交易和回测
- 介绍:人工智能量化交易平台,拥有丰富的金融数据,可直接使用90%的主流机器学习/ 深度学习Python包。
- 介绍:TA-Lib的简称是Technical Analysis Library,主要功能是计算价格的技术分析指标。 是技术分析者和量化人员在策略开发中常用的量化分析包。
- 介绍:提供券银河/银河客户端/广发/湘财证券/雪球的基金、股票自动程序化交易以及自动打新,支持跟踪 joinquant /ricequant 模拟交易 和 实盘雪球组合, 量化交易组件。作者如果我说是90后,你敢信?
- 介绍:vn.py - 基于python的开源交易平台开发框架,在github上是一个比较火的项目,目前对接的交易接口特别丰富,无论是股票接口还是期货接口。
- 介绍:实盘易(ShiPanE)Python SDK,通达信自动化交易 API 及量化平台。
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介绍:实时获取新浪 / Leverfun 的免费股票以及 level2 十档行情 / 集思路的分级基金行情, 很小,但非常实用。
风险分析
- 介绍:组合投资和风险分析的库,是与zipline配合使用的一个组合风险分析工具。BigQuant平台可直接使用,已安装完成。
- 介绍:和pyfolio一样,也是配合zipline使用的,主要用来分析因子风险。
- 介绍:财务风险计算库,该项目的目的是提供易于使用的python代码进行财务风险计算。
- 介绍:定量金融风险管理,用于度量、管理和可视化投资组合风险的极好的OOP工具。
- 介绍:投资组合构建与定量分析
- 介绍:用于可视化分析投资组合的工具
时序分析
- 介绍:专门针对金融时间序列数据进行ARCH模型建模
- 介绍:Python的统计建模和计量经济学工具包,包括一些描述统计、统计模型估计和推断
- 介绍:对于时间序列分析和操作的库
- 介绍:同样为时间序列模型库
交易日历
- 介绍:证券交易所交易日历的模块,配合zipline使用
- 介绍:工作日计算和建议实用程序
数据源
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- 介绍:通过Bloomberg,Quandl,Yahoo的交易数据
- 介绍:通过Google金融api获得的实时股票数据
- 介绍:从Yahoo获得股票数据
- 介绍:从多个不同渠道(包括yahoo)获得的交易数据,配合Pandas包使用
- 介绍:获取和分析金融数据的api
- 介绍:金融数据获取api
- 介绍:yahoo金融的股票数据
- 介绍:实时股票数据 Wallstreet是一个用于监控和分析实时股票和期权数据的Python库。 数据由Google财经API提供,是一个提供特别简单的获取美股数据API的开源库。
- 介绍:该库提供了两个数据源,一个是Yahoo Finance,一个是
- 介绍:用以获取yahoo金融数据的库
- 介绍:能够获取来自AMEX、NYSE、NASDAQ等几大交易所的行情数据。
- 介绍:FRED® API的客户端
- 介绍:是经济数据的汇总网站。inquisitor这个Python模块提供了一个围绕的API的包装器,可以快速批量获取数据。
- 介绍:获取中国股票数据的python API
- 介绍:获得当前汇率数据的API
- 介绍:通过命令行获得交易Tick数据的库
- 介绍:Bloomberg的python接口,方便其用户快速获取数据
- 介绍:一个用于货币的python模块。该模块编译一个货币对象字典,包含有用的财务分析信息。但并不是所有的货币都被支持,处于持续增加中。
- 介绍:获取历史以及实时的中国股票数据,简单好用,但数据质量堪忧,而且不太稳定
- 介绍:获取日本股票数据的一个API库
- 介绍:获取中国股票数据的库,比较小众
- 介绍:用于获取coinmarketcap数据的Python API
- 介绍:获得给定股票的历史数据和小时股票价格
- 介绍:brontoAPI集成,bronto-python是一个python数据查询客户端
Excel集成
- 介绍:处理excel文件的库
- 介绍:处理xlsx后缀格式文件的库
- 介绍:处理excel的库
- 介绍:将数据写入到xlsx的库
- 介绍:创建可兼容的excel的库
- 介绍:处理excel的python库
- 介绍:处理excel的库
R
- 介绍:xts是对时间序列数据(zoo)的一种扩展实现,目标是为了统一时间序列的操作接口。实际上,xts类型继承了zoo类型,丰富了时间序列数据处理的函数,API定义更贴近使用者,更实用,更简单!
-
介绍:data.table继承于data.frame。它提供了一个快速通道,让我们能更加快速的读取文件,对数据进行筛选、分组、排序、联表,而且其语法灵活、简介。由于data.table是一个data.frame所以它几乎兼容所有的函数。 - 介绍:提供了一个时间序列数据库的接口
- 介绍:时间序列分析和金融数据分析出来的包
- 介绍:不规则时间序列数据分析的包
- 介绍:zoo是一个R语言类库,zoo类库中定义了一个名为zoo的S3类型对象,用于描述规则的和不规则的有序的时间序列数据。zoo对象是一个独立的对象,包括索引、日期、时间,只依赖于基础的R环境,zooreg对象继承了zoo对象,只能用于规则的的时间序列数据。
- 介绍:专门针对带时间戳数据的分析的包
- 介绍:数据操作和快速的时间序列可视化的包
- 介绍:时间序列数据操作包
数据包
- 介绍:提供本地R访问Interactive Brokers Trader的一个接口。
- 介绍:Bloomberg的基于R语言的数据接口
- 介绍:获得金融数据的R包
- 介绍:统一市场API接口(包括bitstamp、kraken、btce、bitmarket)。
- 介绍:直接从Tesouro Direto网站下载并汇总巴西政府发行债券的数据。
- 介绍:从Bovespa ftp站点直接下载并汇总的高频交易数据
金融工具包
交易
- 介绍:对金融市场数据进行技术分析,运用非常广泛。
- 介绍:backtest提供了探索有关金融工具(股票、债券、掉期、期权等)的投资组合构建,能够对多市场标的进行回测的交易包。
- 介绍:股权投资组合的绩效归因包。
- 介绍:技术交易规则包。
- 介绍:QuantTools全部在一个R包中,旨在增强量化交易策略建模。 它允许您从Yahoo、Google和IQFeed等多个来源下载和整理历史市场数据,并快速编写交易算法,具有强大的事件驱动处理API,包括交易成本和交换通信延迟,并将详细数据无缝转换为R代码。在几行代码中,您将能可视化地看到交易模型如何从bar数据到回测结果图。
风险分析
Time Series
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- 介绍:时间序列处理和金融分析的一个R包,开篇的第一个例子就是单位根检验。
- 介绍: 一个S3类,特别针对不规律的时间序列数字向量/矩阵建模。zoo包设计目标 是为独立的特定索引/日期/时间类提供扩展方法保持与ts和base R的一致性
- 介绍:通过扩展zoo包来提供对R不同时间数据类型的统一处理,并允许用户定制和扩展,同时简化跨类互操作性。
- 介绍:自回归条件异方差建模的一个包,这个包定位比较精专。
- 介绍:如名字所示,金融工程与计算金融环境,管理金融时间序列数据对象。
- 介绍:提供ARFIMA、in-mean, external regressors 等各种GARCH模型,数理知识要求比较高,很多函数理解起来很困难。
交易日历
- 介绍:timeDate不仅提供日期和时间功能,而且还提供复杂的工作日、周末、节假日和教会假期的日历操作。
- 介绍:在许多国家,价格衍生品和固定收益工具的定价涉及到使用工作日。例如,在巴西,绝大多数的金融机构都是按照营业日计数规则定价。bizdays的目的是使日期计算更加简单。
Matlab
Julia
- 介绍:用Julia实现的Quantlib库。
- 介绍:Julia的量化金融模型库。
- 介绍:TA-LIB的Julia版本,一个技术分析的量化库。
Java
- 介绍:纯java写的量化金融库,类似于Python的Quantlib
- 介绍:数学金融库:与数学金融相关的算法和方法。
- 介绍:QuantComponents - 用于量化金融和算法交易的免费Java组件
- 介绍:固定收益、资产配置、交易成本分析的库
JavaScript
- 介绍:量化数据的可视化
- 介绍:haskell的量化金融库
- 介绍:Haskell的量化金融库
Scala
- 介绍:Scala量化金融库
- 介绍:Scala提供股票数据接口API的库
Ruby
框架
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- - QuantLib提供了一整套量化金融的接口
- - Java接口
- - R语言接口
- - Excel接口
- - Excel扩展
- - .Net接口
- - Python接口
- - Julia接口
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